Tipos de estratégias de negociação sistemáticas

Decimus Capital Markets, LLC.
Estratégia de negociação eletrônica.
Ajudamos as empresas de negociação quantitativas a navegar a complexidade inerente do mercado eletrônico moderno, oferecendo serviços especializados e soluções adaptadas para mercados eletrônicos de ações, opções e futuros. Nossas competências principais incluem execução algorítmica, estratégia quantitativa, negociação sistemática, arquitetura de sistemas, gerenciamento de riscos e conformidade.
Nós atendemos algumas das empresas comerciais mais sofisticadas do mundo, fornecendo um papel crítico na assistência a nossos clientes na adaptação de suas estratégias à mudança de estrutura de mercado. A confidencialidade do cliente é de extrema importância para nós. Nós gerenciamos nossos relacionamentos com discrição e gerenciamos nossa equipe com base em necessidade de saber.
Seminários Avançados para Empresas Quantitativas de Negociação.
Modern HFT: HFT Market Making Strategies, Regulação NMS & Exchange Order-Matching Engine Practices (PDF)
Uma visão abrangente dos recursos das estratégias de criação de mercado da HFT, arbitragem regulatória, tipos de pedidos orientados a HFT, práticas de mecanismos de correspondência de pedidos e estratégias de execução predatória e defensiva.
Este produto embalado inclui uma apresentação on-site ou webinar do material e horas de consulta de acompanhamento opcionais para aconselhar sobre o conteúdo.
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Serviços de consultoria especializada.
Estratégia Algorítmica.
Proporcionando análises especializadas de provisionamento de liquidez e funcionalidade de abastecimento atualmente implementadas Atualizando estratégias de negociação algorítmica através de avaliação, design, modificação e revisão de conformidade Reforçando os algoritmos de execução com táticas de microestrutura algorítmica ofensivas e defensivas Otimizando os arranjos de fluxo de pedidos, taxas de toque e aprimorando as estratégias de internalização.
Estratégia quantitativa.
Integração de algoritmos quantitativos com lógica de execução de negociação eletrônica Avaliação de preços e algoritmos de gerenciamento de riscos para precisão, eficiência e estabilidade Medição de rentabilidade e atribuição de deslizamento; realizando análise do viés de seleção adversa.
Negociação sistemática.
Realização de uma avaliação sistemática de modelos comerciais de caixa cinza em uso Traduzindo código algorítmico para diagnosticar estratégias comerciais; Otimização com backtests de dados históricos. Eliminando a redundância; ajustando conjuntos de ferramentas e processos com conhecimento específico do domínio.
Tecnologia de comércio eletrônico.
Assessoria em APIs de intercâmbio, feeds de dados de mercado, links de mercado e tipos de pedidos Projetando implantações de hospedagem de colocação e proximidade Fornecer orientação especializada para seleção de hardware e design de arquitetura de rede Realização de análise de escalabilidade de aplicativos, mensagens e software de banco de dados.
Serviços de assessoria estratégica.
Análise de estrutura de mercado e impacto comercial associado Estratégia de modelo de negócios e inteligência competitiva Due diligence e avaliação de propriedade intelectual Atendimento especializado e assistência de reestruturação Testemunhos especializados de propriedade intelectual e questões regulatórias no espaço de negociação algorítmico e sistemático.
Tipos de clientes.
Empresas de comércio quantitativas que executam corretores fabricantes automáticos de mercado. Empresas HFT.
Taxas: as taxas de consultoria especializada variam de US $ 600 a US $ 1.000 por hora, dependendo da duração do trabalho e do pessoal alocado. Entre em contato conosco para taxas diárias e alternativas de taxa baseadas em projetos.
Para maiores informações:
Para discutir como podemos ajudar sua instituição financeira a alavancar nosso conhecimento de domínio especializado e capital humano, use nosso formulário de contato, envie-nos um e-mail para info @ haimbodek ou ligue para 203 359 2625. As informações são confidenciais.
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S T R E E T DE W A L L S.
Tipos de Estratégias Quantitativas de Negociação de Fundos de Hedge.
Quant Hedge Funds vem em todas as formas e tamanhos - de pequenas empresas com empregados que numeram na adolescência, para fundos internacionais com presença em três continentes. Uma base de ativos maiores não se correlaciona necessariamente com um número maior de funcionários; Em vez disso, a equipe do Hedge Fund é provavelmente uma função do número de estratégias que emprega. Quant Hedge Funds pode se concentrar em ações, renda fixa ou outras classes de ativos, embora raramente um Quant Hedge Fund esteja envolvido em uma estratégia de longo prazo de seleção de ações individualmente, sem cobertura. Muitos CTAs ou "Consultores de Negociação de Cidade" também seriam considerados Quant Hedge Funds, tendo em vista o seu papel na compra ou venda de contratos de futuros, opções em futuros ou contratos de câmbio off-exchange de varejo (ou aconselhando outros a trocar essas commodities).
A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre diferentes tipos de estratégias de investimento em Hedge Funds; é importante notar que as versões quantitativas e não quantitativas de quase todos esses estilos de investimento Hedge Fund podem ser construídas:
Relative Value Trading vs. Directional Trading.
As abordagens de negociação / investimento Quantitative Hedge Fund se enquadram em uma das duas categorias: as que utilizam as estratégias de Valor Relativo e aquelas cujas estratégias serão caracterizadas como Direcional. Ambas as estratégias utilizam fortemente modelos de computador e software estatístico.
As estratégias de Relative Value tentam capitalizar relacionamentos de preços previsíveis (muitas vezes - relacionamentos de retorno) entre múltiplos ativos (por exemplo, a relação entre os rendimentos de curto prazo do Tesouro dos EUA vs. os rendimentos de longo prazo do Tesouro dos EUA ou a relação no implícito volatilidade em dois contratos de opção diferentes). As estratégias direcionais, entretanto, normalmente são baseadas em caminhos baseados em tendências ou outros padrões, sugestivos de impulso ascendente ou descendente para uma garantia ou conjunto de valores mobiliários (por exemplo, apostando que os rendimentos de longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA aumentarão ou que a volatilidade implícita declínio).
Relative Value Strategies.
Os exemplos comuns de estratégias de Relativo de Valor incluem a colocação de apostas relativas (ou seja, comprar um bem e vender outro) em ativos cujos preços estão intimamente vinculados:
Títulos governamentais de dois países diferentes Títulos do governo de dois prazos diferentes até o vencimento Títulos de obrigações de capital corporativo versus títulos hipotecários O diferencial de volatilidade implícita entre dois derivativos. Preços de ações versus preços de títulos para um emissor de títulos corporativos. Diferenças de rendimento de obrigações de capital vs. Swap de inadimplência de crédito (CDS ) se espalha.
A lista de estratégias de valor relativo potencial é muito longa; acima são apenas alguns exemplos. Existem três estratégias de Valor Relativo muito importantes e comummente utilizadas para se conscientizar, no entanto:
Arbitragem estatística: negociação de uma tendência de reversão média dos valores de cestas semelhantes de ativos com base em relações comerciais históricas. Uma forma comum de Arbitragem Estatística, ou "Arat Stat", "trading", é conhecida como Equity Market Neutral trading. Nesta estratégia, duas cestas de ações são escolhidas (uma "cesta longa" e uma "cesta curta"), com o objetivo de que os pesos relativos das duas cestas deixem o fundo sem exposição líquida a vários fatores de risco (indústria, geografia, setor, etc. .) Stat Arb também poderia envolver a negociação de um índice contra um ETF similarmente combinado ou um índice versus estoque de uma única empresa. Arbitragem convertível: compra de emissões de obrigações convertíveis por uma empresa e simultaneamente venda das ações ordinárias da mesma empresa, com a idéia de que, se o estoque de uma determinada empresa declinar, o lucro da posição curta compensará mais do que qualquer perda na posição de títulos convertíveis, dado o valor do vínculo convertível como instrumento de renda fixa. De igual modo, em qualquer movimento ascendente das ações ordinárias, o fundo pode lucrar com a conversão de suas obrigações convertíveis em ações, vendendo essas ações no mercado valor por um valor que exceda todas as perdas em sua posição curta. Arbitragem de Renda Fixa: negociação de títulos de renda fixa em mercados de títulos desenvolvidos para explorar anomalias de taxa de juros relativos percebidas. Posições de Arbitragem de Renda Fixa podem usar títulos do governo, swaps de taxa de juros e futuros de taxa de juros. Um exemplo popular desse estilo de negociação em arbitragem de renda fixa é o "comércio de base", no qual um vende (compra) futuros do Tesouro e compra ( vende uma quantidade correspondente do potencial entregável. В Aqui, está a considerar a diferença entre o preço à vista de uma obrigação e o preço do contrato futuro ajustado (fator de conversão do preço de futuros) e a negociação dos pares de ativos em conformidade.
Estratégias direcionais.
As estratégias de negociação direcional, entretanto, geralmente se baseiam em caminhos de tendências ou outros motivos baseados em padrões sugerentes de impulso ascendente ou descendente para um preço de segurança. O comércio direcional geralmente incorporará algum aspecto da Análise Técnica ou "cartografia". Isso envolve a previsão da direção de preços através do estudo dos preços do mercado passado e do volume de dados do mercado. A "negociação" que está sendo negociada pode ser a de um bem em si (dinamismo nos preços das ações, por exemplo, ou a taxa de câmbio do euro / dólar norte-americano) ou um fator que afeta diretamente a o próprio preço dos ativos (por exemplo, volatilidade implícita para opções ou taxas de juros para títulos do governo).
A negociação técnica também pode incluir o uso de médias móveis, bandas em torno do desvio padrão histórico de preços, níveis de suporte e resistência e taxas de mudança. Normalmente, os indicadores técnicos não constituiriam a única base para o investimento de um Fundo Quantitativo de Hedge estratégia; Quant Hedge Funds emprega muitos fatores adicionais além das informações históricas de preço e volume. Por outras palavras, os Fundos de hedge quantitativos que empregam estratégias de negociação direcional geralmente têm estratégias quantitativas globais que são muito mais sofisticadas do que a Análise técnica geral.
Isso não é para sugerir que os comerciantes do dia não possam lucrar com a Análise Técnica - pelo contrário, muitas estratégias de negociação baseadas em impulso podem ser lucrativas. Assim, para os fins deste módulo de treinamento, as referências às estratégias de negociação Quant Hedge Fund não incluirão apenas estratégias baseadas em análise técnica.
Outras estratégias quantitativas.
Outras abordagens comerciais quantitativas que não são facilmente categorizadas como estratégias de Relative Value ou estratégias direcionais incluem:
Negociação de alta freqüência, onde os comerciantes tentam tirar proveito das discrepâncias de preços entre múltiplas plataformas com muitas negociações ao longo do dia. As estratégias de volatilidade administrada usam futuros e contratos a prazo para se concentrar na geração de retornos absolutos baixos, estáveis ​​e LIBOR-plus, aumentando ou diminuindo a número de contratos dinamicamente à medida que as volatilidades subjacentes das ações, títulos e outros mercados mudam. Estratégias de volatilidade gerenciadas ganharam popularidade nos últimos anos devido à recente instabilidade dos mercados de ações e títulos. & larr; O que é um Fundo de cobertura quantitativo? Top Quantitative Hedge Funds & rarr;

Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)
Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:
Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]
Benefícios da negociação algorítmica.
A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)
O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.
O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.
Estratégias de negociação algorítmica.
Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:
As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)
Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.
Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.
A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.
A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.
A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.
Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:
Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)

Tipos de estratégias de negociação sistemáticas
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Categorias de estratégias de negociação sistemáticas?
Quais são as principais categorias de estratégias de negociação sistemática (por exemplo, impulso, reversão média), como pode ser considerado por um índice ou analista de fundos de fundos?
Existem sub-estratégias comuns?
Existem outros tipos de estratégia não cobertos pela reversão média / tendência seguinte:
arbitragem - mantenha os ativos correlatos fechados no preço (índice SPX versus 500 ações contidas, ou negociação do ouro em Londres versus negociação do ouro em Nova York)
fabricação de mercado - comprar em oferta, vender em ask, ganhar o spread.
desconto de liquidez - algum venus pagá-lo por colocar ordens de limite no livro. Coloque uma ordem limite para comprar, quando é atingido tente vender ao mesmo preço que você comprou (ou melhor) e ganhe o desconto. Funciona melhor em ativos de alto volume e baixo preço.
negociação predatória - busque grande liquidez escondida no mercado e faça frente a ela.
comércio comportamental - quantificar o sentimento do mercado e trocar no mesmo (analisar tweets, determinar o clima global / regional e usar teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito sobre o comportamento do mercado)
negociação de eventos - analise notícias (eletrônicas, papel, blogs, twits) e preveja o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litigação, novos produtos, nova administração,.)
Não existe uma taxonomia oficial de modelos comerciais de quant. Afinal, "avaliações" são inerentemente subjetivas, independentemente da quantidade de matemática que colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão da indústria que podem ser úteis.
Também é possível desagregar por implementação:
Horizonte de tempo: variando desde longo prazo até alta frequência Estrutura de apostas: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquidos ou ilíquidos.
E estes nem sequer entram em construção de portfólio, limites de posição, monitoramento de riscos, etc.
Quanto ao que funciona, tenha em mente esta máxima:
Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos.
E, por último, comparando chartists com quants é como comparar astrologistas com astrônomos.
Eu uso o método ANDY LANK CASH FLOW, é o meu favorito.

Tipos de estratégias de negociação sistemáticas
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NEGOCIAÇÃO DISCRETIONÁRIA POR NEGOCIAÇÃO SISTEMÁTICA, QUE É MELHOR?
Como a maioria de nós sabe, há DUAS TIPOS de negociação:
1. Negociação discreta 2. TradingSysmatic.
Como em todos os campos das finanças, há uma grande quantidade de equívocos sobre negociação discricionária, o que é altamente rentável e levou alguns a acreditar que esse tipo de negociação é puramente subjetivo. As pessoas entenderam mal o conceito e a definição de negociação discricionária. Mesmo se você for comerciante sistemático, você pode usar o poder da negociação discricionária para sua vantagem.
Um caracteriza a negociação sistemática com o uso de modelos de computador, principalmente com base em análise técnica de fatos do mercado para encontrar e fazer negócios; com a maioria das pessoas que estão no lado do varejo, a maioria dos gestores são esses tipos de comerciantes. Uma das principais questões do comércio sistemático é a falta de flexibilidade.
O contrário é o comércio discricionário onde a flexibilidade é a chave-Negociação com base em nossa inteligência escondida e intuição. A negociação discricionária conforme definido por Trade-Ideas é o processo de entrada e saída de negócios com base em "sentir". O cérebro humano é muito hábil em fazer inferências diferentes enquanto está com uma grande quantidade de informações. Este é um processo em que, observando o reconhecimento do mercado através de um gráfico negativo e de eventos positivos, um comerciante decide comprar-se ou se abstém de negociar. Trade-Ideas ajuda neste tipo de negociação, proporcionando aos investidores uma flexibilidade quase ilimitada.
Qual lado adota na minha vida comercial? Simples - eu sou um híbrido, e utilizo o melhor dos dois lados. A melhor opção para um comerciante é utilizar as vantagens de ambas as negociações discricionárias com um processo sistemático. Doravante, combinando o melhor dos dois mundos - independentemente das suas diferenças.
Processo de combinação de negociação discricionária e sistemática.
Se você precisa usar todo o potencial para executar uma tática de negociação, a melhor opção é combinar o comércio discrecional e sistemático. Este é o exemplo do processo de alcançar o máximo potencial no processo analítico antes de executar um comércio, que usa sistema e mente lógica da seguinte maneira:
1. Uma vez que um sinal comercial é gerado - Reprocesse o Sinal com base na Intuição.
2. Imagine vários cenários seguindo um sinal comercial.
3. Tente escolher o cenário mais probabilístico baseado no pensamento lógico.
Seguindo o processo acima, podemos chegar a algumas idéias comerciais probabilísticas elevadas usando nossa intuição e mente lógica. Essas idéias de comércio podem nos levar a cenários muito lucrativos quando os sinais sistemáticos falharem devido a falta de flexibilidade.
O poder da negociação discricionária.
6 dos 10 comerciantes discricionários são lucrativos ou players de mercado bem-sucedidos, então diz as estatísticas. Alguns dos proeminentes e poderosos gigantes do mercado, como JP Morgan, Carl Icahn, Warren buffet, todos se encaixam nessa categoria. A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um comerciante discricionário ainda pode seguir um sistema de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição (daí o nome da negociação discricionária) para decidir se realmente fazer cada comércio. Por exemplo, um comerciante discricionário pode verificar seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram atendidos, mas recusam-se a fazer o comércio simplesmente porque acreditam que o preço é muito alto. Esse tipo de processo encoraja o poder da mente humana, ao mesmo tempo, leva à inteligência emocional e à tomada de decisão lógica, o que é essencial para um comerciante lucrativo.
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Sobre o Autor: Trading Predator.
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